-
报考条件
-
报名时间
-
考试咨询
-
课程咨询
-
内部资料
海外证券市场投资的交易与结算
1、欧洲主要的证券交易所不包括()。
A.伦敦证券交易所
B.法兰克福证券交易所
C.布鲁塞尔证券交易所
D.纳斯达克证券交易所
参考答案：D
参考解析：选项D纳斯达克证券交易所是美洲的。欧洲主要的证券交易所包括：伦敦证券交易所、法兰克福证券交易所 、布鲁塞尔证券交易所。
2、负责境外资产托管业务的境外资产托管人，其应当满足最近一个会计年度实收资本不少于()亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于()亿美元或等值货币。
A.10;1 000
B.10;100
C.5;1 000
D.5;100
参考答案：A
参考解析：负责境外资产托管业务的境外资产托管人，其应当满足最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1 000亿美元或等值货币。
3、下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是()。
A.泰国证券交易所
B.吉隆坡证券交易所
C.河内证券交易所
D.新加坡证券交易所
参考答案：D
参考解析：亚洲主要证券交易所有：香港证券交易所、东京证券交易所和新加坡证券交易所。
基金业绩评价业务体系
1、基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时，重点关注基金的()。
A.上行风险
B.下行风险
C.投资缺口
D.压力测试
参考答案：B
参考解析：选项B正确：基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时，重点关注基金的下行风险，因为组合向下的风险才是投资者真正担心的。
2、()，中国证券业协会公布了第一批具有协会会员资格的基金评价机构名单。
A.2011年7月
B.2010年5月
C.2011年5月
D.2010年7月
参考答案：B
参考解析：2010年5月，中国证券业协会公布了第一批具有协会会员资格的基金评价机构名单。
3、基金业绩评价不包括( )。
A.时间选择
B.基金分类
C.评价指标计算
D.评价结果发布
参考答案：A
参考解析：基金业绩评价包括基金分类、评价指标计算、评价结果发布等多个环节，经过多年的发展和实践，国内外基金评价机构已经形成各具特色、各有侧重的基金业绩评价方法体系。
绝对收益与相对收益
1、下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是()。
A.使用的是系统风险
B.使用的是总体风险
C.使用的是单一风险
D.使用的是非系统风险
参考答案：A
参考解析：特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。
2、三大经典风险调整绩效衡量方法不包括()。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.绩效指数
D.詹森指数
参考答案：C
参考解析：三大经典风险调整绩效衡量方法为：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。
3、当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得( )。
A.更好
B.更差
C.平稳不变
D.无法说明
参考答案：B
参考解析：值得注意的是，当组合超额收益为负数，除以较大(小)的总风险时，夏普比率得到较小(大)的负数，基金业绩反而变得较佳(差)，由此会产生错误的评价结论。
基金业绩评价概述
1、关于基金评价，以下表述不正确的是()。[2015年3月证券真题]
A.基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格
B.基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩
C.基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因
D.基金评价可以为投资者提供选择基金的依据
参考答案：B
参考解析：只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况。投资者可以决定是否继续使用现有的投资经理;基金管理公司可以决定一个基金经理是否可以管理更多的基金，可以分配更多的资源或是需要被替换。
2、基金业绩评价的意义在于(??)。
A.防止基金公司内幕交易
B.为托管人的监督提供参考
C.帮助基金公司进行信息披露
D.为投资者进一步的投资选择提供决策依据
参考答案：D
参考解析：只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况。投资者可以决定是否继续使用现有的投资经理;基金管理公司可以决定一个基金经理是否可以管理更多的基金，可以分配更多的资源或是需要被替换。
3、基金业绩评价应遵循的原则不包括()
A.客观性原则
B.主观性原则
C.可比性原则
D.长期性原则
参考答案：B
参考解析：基金业绩评价应遵循如下原则：客观性原则;可比性原则;长期性原则。
