初级银行从业资格考试风险管理科目考前习题(1)

1.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

2.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

3.某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

4.根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

5.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

6.风险评级的程序是( )。

A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

8.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取( )。

A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

10.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

A.现金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析

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